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经济学中最优化原理和均衡原理之间的逻辑关系,或者说二者之间有什么联系?

佚名

我记得看过一个华裔(或者中国人)写的教课的note

里面开宗明义一句话很适合在这里

大意如下

“经济学里 均衡是它的王(king)最优化是它的王后(queen)”

均衡作为一种solution concept

是要能被某种最优化问题得到的 (by def)

微观最优化,宏观求均衡

只有行为主体才有最优化的能力,均衡是参与的主体行为的结果的结果

理性预期就算两者之间的桥梁,也是微观与宏观之间的桥梁

Over

经济学里的均衡都是针对某个模型而言的。这个模型里,只要行为主体能做选择,那么定义均衡的条件就包括这些行为主义的最优化行为。

经济学模型里的行为主体(个人、家庭、企业等等)都是要最优化一些东西的(比如个人的幸福感、企业的利润),否则我们无法解释、预测它们的行为。认为每个行为主义都按照最优化其目标的方式各行其是,就是经济学用以观察、分析现实世界的眼光。即使那些看起来没有最优化问题的均衡概念,背后也隐藏着最优化的思想。比如我们在初级微观经济学里最早接触的均衡概念——给定一条供给曲线和需求曲线,二者的交点就是均衡。如果偏离交点,那么至少一方就要调整供给或需求的数量——为什么调整呢?要么是供给者要增加利润,要么是需求者要增加效用,所以还是优化问题驱动着模型里面能动者的选择。

总之,经济学中优化是均衡的必要而不充分条件;通常均衡的概念除了各方做到最优化之外,还包括所有市场出清这个条件。

据我所知,在初级经济学教程的导言部分就提到了这两个原理的,是阿西莫格鲁(Acemoglu)等人的《经济学》。

这本书第二章用了排队的例子讲均衡原理。

显然,上图中左边是一个均衡,而右边不是一个均衡。

那么,什么是均衡?该书给的定义是:

均衡是一个这样的特殊情形:所有人都同时最优化了,在其他人不改变决策的条件下没有人能通过改变自己的决策而获益。

这其实是博弈论中纳什均衡的定义。

如右图,在不能插队的规则下,排在长队后方的人可以变换队伍而获益。如左图,在不能插队的规则下,没有一个排队的人能够通过变换队伍而获益,所以这种情形就是一个均衡。

回到题主的问题:最优化原理和均衡原理有什么联系?

我觉得应该这么说:

  1. 最优化原理适用于个人决策。
  2. 当多人决策时,个人的决策当然也是要最优化的,仍然要服从最优化原理。但是,个人的最优决策取决于其他人的决策。(例如,在排两条队的时候,如果其他人都在左边的队,那你的最优决策自然是排在右队;如果右队3人而左队2人,那你的最优决策当然是排在左队。)
  3. 当其他人最优化决策了,那么给定他们的最优决策,你的决策也是最优的。或者,所有人的决策对其他人的决策而言都是最优的。这就是均衡原理。

总结一下,个人决策需要最优化原理,多人决策需要最优化原理和均衡原理。

简单来说 所有人都做到在自己认知到的世界中最优化了 均衡也就达到了

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